Хочу реализовать личный проект - систему для хранения и анализа исторических биржевых данных (OHLCV) из источника FinancialModelingPrep, с возможностью построения скринеров и бэктестинга торговых стратегий.
Основные блоки: – Хранилище исторических данных (вероятно, SQLite или Parquet) – Скрипт ежедневного обновления свечей (FMP API) – Сканер по техническим условиям (RSI, MA, Donchian и т.п.) – Бэктестер (моделирование входов/выходов, расчёт PnL, equity curve) – Веб-интерфейс (вероятно, Streamlit): для управления стратегиями, тикерами, фильтрами и просмотра результатов.
Сроки обсуждаемы, можно поэтапно.
Жду откликов от тех, кто понимает в data science, алготрейдинге или уже работал с историческими данными.
